9차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%
• 5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 20개년 (2003~2023)

변경 사항

매수 시기

8/15에 공시마감이 이뤄져서 리밸런싱을 해야했지만 8/21에 리밸런싱을 진행합니다. 5월달에도 일주일 늦게 진행했는데 이번에도 또 늦어버렸네요. 퀀트킹 업데이트 현황은 실적 93%, 재무 91.1% 인 상태입니다.

매수 제외 기업

이번 분기 매수 제외 기업은 0곳 입니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결과

우크라이나-러시아 전쟁에 이어 팔레스타인-이스라엘 전쟁이 발생했고 연준 금리가 5.5%로 동결이 유지되고 있는 상황입니다.