이상을 꿈꾸는 몽상가.. 프로그래밍을 좋아함..


퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시쯤 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

  • 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진
  • 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/31, 8/31, 11/30)
  • 종목 개수 : 20 종목
  • 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩 업종
  • 거래정지시 손실처리율 : 100%
  • 수수료 + 슬리피지 : 1%

백테스트 결과

  • 백테스트 툴 : 퀀트킹
  • 백테스트 기간 : 14개년 (2008~2021)
연평균 수익률 월평균 수익률 누적 수익률 MDD 거래정지 종목수
44.3% 3.4% 16,895.9% 42.1 2

투자 원금 기록

추후 계산을 편리하게 하기 위해 거래 증권사를 하나 더 만들어서 진행 중입니다.

  • 2021년 9월 6일 : 투자원금 4,937,630 원 / 수수료 610원 / 예치금 61,760원

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

수집을 늦게 시작해서 2021.09.07 ~ 2021.09.16 기간의 정보는 누락되었습니다.

결과

3개월동안 금리인상, 요소수 부족, 중국 전기 부족 그리고 그로 인한 물류 마비 등 많은 사건들이 있으면서 코스피, 코스닥, ETF 모두 약간의 하락을 가진 장이었습니다.
결과적으로 첫번째 3개월 퀀트 투자는 -9% 정도의 손실이 발생했습니다. (2021.12.02 기준)

참고로 위의 그래프는 약간 엉망이 됐습니다.
동일철강이라는 기업은 무상증자를 했는데 수익률이 크게 떨어지지는 않았지만 제가 축적하는 수익률 그래프를 망가뜨렸습니다.
시장이 먼저 반응해서 주식수가 늘어나는 시기보다 가격이 먼저 -50%로 떨어져서 그 기간동안 수익률이 나빠진 것처럼 보이게 됩니다.
또한 주식수가 늘어나는 것을 즉각 반영못하고 12/2에 리밸런싱하면서 반영해서 그래프가 망가졌습니다.
하지만 실제 수익에 악영향을 주는 것이 아니기 때문에 무상증자 일자만 문제가 되지 않는다면 매수를 진행할 계획입니다.


Associated Posts

관련된 주제를 살펴볼 수 있도록 동일한 Tag를 가진 글들을 모아뒀습니다. 제목을 눌러주세요.

  • 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진


    하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
    평가 수익, 수익률을 공개 합니다.


  • 첫번째 퀀트투자 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진


    첫 퀀트 투자 전략으로 선택한 전략은 하위 20% 소형주, 고성장, 저벨류, 고마진 입니다.

    강환국님은 백테스트를 1만회 해보지 않은 사람하고는 겸상하지 말라고 하셨지만
    입문하는 단계이기 때문에 추천되지 않은 새로운 전략을 만들어보는 것은 불가능했고
    퀀트킹에서 추천하는 전략들을 가지고 몇가지 케이스를 만들어서 백테스트를 100회 정도 진행했습니다.

    그 중 할수있다 알고투자 로부터 자주 설명 듣던 4선 저벨류 전략을 기준으로 삼고 (제가 보기에) 더 나은 전략을 찾아 봤습니다. 그 과정을 기록해봅니다.


i