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퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시쯤 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

  • 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진
  • 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/31, 8/31, 11/30)
  • 종목 개수 : 20 종목
  • 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩 업종
  • 거래정지시 손실처리율 : 100%
  • 수수료 + 슬리피지 : 1%

백테스트 결과

  • 백테스트 툴 : 퀀트킹
  • 백테스트 기간 : 14개년 (2008~2021)
연평균 수익률 월평균 수익률 누적 수익률 MDD 거래정지 종목수
44.3% 3.4% 16,895.9% 42.1 2

투자 원금 기록

추후 계산을 편리하게 하기 위해 거래 증권사를 하나 더 만들어서 진행 중입니다.

  • 2021년 9월 6일 : 투자원금 4,937,630 원 / 수수료 610원 / 예치금 61,760원

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다.

수익률 그래프

수집을 늦게 시작해서 2021.09.07 ~ 2021.09.16 기간의 정보는 누락되었습니다.


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  • 첫번째 퀀트투자 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진


    첫 퀀트 투자 전략으로 선택한 전략은 하위 20% 소형주, 고성장, 저벨류, 고마진 입니다.

    강환국님은 백테스트를 1만회 해보지 않은 사람하고는 겸상하지 말라고 하셨지만
    입문하는 단계이기 때문에 추천되지 않은 새로운 전략을 만들어보는 것은 불가능했고
    퀀트킹에서 추천하는 전략들을 가지고 몇가지 케이스를 만들어서 백테스트를 100회 정도 진행했습니다.

    그 중 할수있다 알고투자 로부터 자주 설명 듣던 4선 저벨류 전략을 기준으로 삼고 (제가 보기에) 더 나은 전략을 찾아 봤습니다. 그 과정을 기록해봅니다.


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