10차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%
• 5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 20개년 (2003.10~2023.10)

변경 사항

매수 시기

11/15 공시마감 당일과 그 다음날에는 퀀트킹 업데이트 현황이 너무 낮아서 진행하지 않았고 주말을 보낸뒤 11/20 진행했습니다. 실적 91.8%, 재무 88.9% 로 진행했습니다.

매수 제외 기업

이번 분기 매수 제외 기업은 1곳 입니다. “전환사채매각효력정지등가처분” 관련 소송 중으로 파악되었고 부정적인 영향이 있을지 알수있는 것이 없어서 제외했습니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결과

이번 분기는 망했습니다. 특히 2024년 들어와서는 코스피, 코스닥은 오르는 추세였지만 제 수익률은 점점 급하게 떨어지는 모습이 보입니다.