6차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 14개년 (2008~2022)

변경 사항

매수 시기

11월 20일 퀀트킹 기준으로 이미 95.4%의 2분기 공시정보가 업데이트가 완료된 상황이라 11월 21일 리밸런싱을 진행했습니다.

퀀트데이터 vs 백테스트

구매시점에는 퀀트데이터를 이용했었는데 백테스트의 결과와 차이가 발생하는 케이스가 있어서 이번부터는 리밸런싱 당일 백테스트를 돌려서 나온 결괄르 이용하기로 했습니다.
아마도 퀀트데이터는 현재 주가 반영이 느린 것으로 보여집니다.

매수 제외 기업

10년치 공시자료를 기준으로 확인결과,

전환사채(1곳)을 매수 대상에서 제외했습니다.

2023년 4월과 5월에 두개의 전환사채가 만료되는데 요즘 시장 상황이 돈을 다시 끌어오기 어려운 상황이라고 판단되어 매수 대상에서 제외했습니다.

그 외에도 전환사채를 가진 기업이 5곳 더 있었지만 만료기간이 투자기간과 무관하고 주식전환가액이 현재가격보다 낮은 관계로 제외하지 않았습니다.

5일간 평균거래대금

5일간 평균거래대금이 0.1억 이상인 건들을 대상으로 했습니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결과

이번 퀀트투자는 별다른 특징 없이 무난히 진행됐으나 이익을 내지는 못한 아쉬운 투자였습니다.
앞선 투자기간의 손해를 만회할만큼 분위기가 좋은 기간도 있었으나 3월 중순에 수익률이 크게 떨어져서 6차 투자기간은 결국 이익도 손실도 거의 없는 결과를 가졌습니다.
재미있는 점은 이제까지 가장 낮은 수익률을 보여주던 코스닥 EFT가 급격하게 상승하면서 수익률을 가장 높게 가져갔습니다.