7차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%
• 5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 20개년 (2003~2023)

가능한 백테스트가 14개년에서 20개년으로 늘어나서 투자기간이 늘어남에 따라 누적 수익률이 크게 늘어난 것 처럼 보이게 됐고 2008년 경제불황이 포함되면서 MDD가 크게 늘어났습니다.

변경 사항

매수 시기

5, 8, 11월에는 15일이 공시마감일이지만 3월은 31일이 공시마감 일이라는 것을 이번에 처음 알았습니다.
당연히 그 이후 90%이상의 공시정보가 퀀트킹에 업데이트되어 4월 3일 리밸런싱을 진행했습니다.

퀀트데이터 vs 백테스트

퀀트킹 업데이트 과정에서 퀀트데이터 로직, 백테스트 로직이 제거되어 다시 세팅하는 과정을 거쳤습니다.
그 이후 둘 데이터가 동일하게 나오는 것을 확인했습니다.

매수 제외 기업

10년치 공시자료를 기준으로 확인결과,

유상증자(3곳), 신주인수권부사채(1곳) 관련하여 염려되는 기업들을 제외했습니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결과

이번 분기는 상대적으로 짧은 투자기간을 갖습니다.
사실 4/1~5/15기간동안만 투자가 이뤄지고 리밸런싱이 이뤄졌어야했는데 인지하지 못했고 개인적인 일정에도 치이다보니 일주일이라는 시간이 지난채 리밸런싱을 진행했습니다.

기간이 짧아서인지 큰 특징이 없는 분기였습니다. 최종적으로는 4.86%의 수익률이 발생했지만 0% 주변에서 오르락 내리락이 계속되는 흐름이었던 장이었습니다.
반면에 지난 분기 높은 수익률을 보여주던 코스닥 ETF는 이번 분기에 크게 떨어져서 결국 퀀트투자와 비슷한 수익률을 보여주고 있습니다.