11차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%
• 5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상
• 재무데이터 3,5,8,11월 기준

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 20개년 (2004.02~2024.02)

변경 사항

매수 시기

실적 90.3%, 재무 89.3% 인 상황인 04/02 시점에 진행했습니다.

매수 제외 기업

이번 분기 매수 제외 기업은 2곳 입니다. 한 곳은 유상증자가 3월에 진행되었고 한 곳은 유상증자가 4월 3일에 예정되어있습니다.

2023년 12월 유상증자를 진행한 1곳 있었지만 해당 건은 3개월이 지나서 영향력이 줄었을 것으로 생각되며 유상증자라는 재무정보 변경이 4분기 재무데이터에는 이미 포함되어있을 것으로 판단되어 해당 기업은 포함시켰습니다.

예수금

기존에는 예수금을 거의 0원으로 만들어서 투자를 했습니다.
그래서 수익률 계산시에는 예수금 계산이 제외되어있었습니다.

근데 이번에는 실수로 조금이지만 예수금이 남아서 예수금을 포함시켜서 수익률을 계산하도록 변경했고 상황을 봐서 특정 시점이 되면 투자금의 일부를 예수금으로 옮기는 것도 고려해볼 생각인데 아직 미정인 상황입니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결과

8.96% 수익이 났고 지난 분기의 손해를 조금은 메꾸는 분기였습니다.
KBI메탈 주식이 계쇽 60%~70% 정도의 수익을 내주고 있다가 5/14 쯤에 갑자기 160%~170%까지 올라주는 일이 있었습니다. 그리고 싸이버원 주식이 5/7 시점에 주식분할이 있었는데 이를 모르고 놔두고 있다가 5/14 쯤에 반영을 해서 그래프가 망가졌습니다. KBI메탈 주식이 급격하게 오르는 날짜와 주식분할엗 대한 정정 반영날짜가 겹쳐버려서 안타깝게도 그래프로 그 두가지 이벤트를 구분할 방법이 없어졌습니다.