12차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시 40분 이후에 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 리츠, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%
• 5일간 평균거래대금 : 0.1억 이상
• 재무데이터 3,5,8,11월 기준

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 20개년 (2004.05~2024.04)

변경 사항

매수 시기

실적 90.8%, 재무 87.0% 인 상황인 05/20 시점에 진행했습니다.

5/15 시점에 진행하려고했지만 퀀트킹 공지사항을 보니 5/17(금) 저녁에나 작업이 어느정도 진행될 예정으로 적혀있어서 해당기간동안 진행하지 못했습니다.

매수 제외 기업

이번 분기 매수 제외 기업은 1곳 입니다. 한 곳은 5/17(금)에 감자가 진행되어 제외했습니다.

그리고 또 다른 한 곳은 한 곳은 유상증자가 4월에 진행되서 매수 제외할지 고민을 했는데 지난달에도 과거 유상증자로 인해 제외했던 회사의 주가를 살펴보니 그 이후 떨어지는 경향을 갖는 것으로 보이지 않아서 제외하지 않기로 했습니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

투자금 추가가 없는 관계로 그래프는 지난 투자와 이어서 작성합니다.

결론

최근에 퀀트킹 투자가 반복해서 코스닥, 코스피에 비해서도 수익률이 좋지 않은 것으로 보여지고 곧 미국 금리를 낮춰야되는 상황이 된 것으로 보여져서 2024.07.31 부터 퀀트킹 투자를 중단했습니다.
그 이후 일주일 정도 후에 8%정도 급격하게 더 떨어지는 상황이 발생했지만 다행히 그 하락은 피할 수 있었습니다.
2021.09.12 에 시작했던 퀀트킹 투자가 2024.07.31 쯤에 종료되었네요. 시장이 좋지 않을 때 시작해서 인지 전략 자체에 문제가 있는 것인지 아니면 좀 더 버티고 기다렸어야하는데 중단하는 것인지 모르겠지만 결국 좋은 결과를 가지진 못했습니다.

그래프는 2024.08.15 까지는 중단하지 않은 것 처럼 계속해서 그려나갈 생각입니다.