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3차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시쯤 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

  • 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 분기 PFCR 저벨류 + 고마진
  • 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/31, 8/31, 11/30)
  • 종목 개수 : 20 종목
  • 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 지주사 업종
  • 거래정지시 손실처리율 : 100%
  • 수수료 + 슬리피지 : 1%

백테스트 결과

  • 백테스트 툴 : 퀀트킹
  • 백테스트 기간 : 14개년 (2008~2022)
연평균 수익률 월평균 수익률 누적 수익률 MDD 거래정지 종목수
49.2% 3.7% 27,110.6% 35.5 1

변경 사항

투자 금액

기존에 500만원으로 진행하고 있던 투자를 2,000만원 늘려서 대략 2,500만원으로 투자금액을 변경했습니다.
한국, 미국 금리 인상 이슈와 미국 장단기 금리차 역전 현상 등으로 조심스러웠습니다.
하지만 다음 한국 금리 인상은 5월 예정이라 1차례 영향을 받을 것으로 보여서 도전해볼만 하다고 생각했습니다.
그리고 과거에도 금리차 역전 현상이 발생한 뒤에 불황이 즉시에 발생하지는 않았던 것으로 보여져서 도전해볼만 하다고 생각해서 투자금액을 조금 늘려봤습니다.

매수 시기

지난 투자를 통해 공시정보 업데이트가 100%되기까지는 시간이 걸린다는 것을 알게 되었습니다.
기업별로 공시를 뒤늦게 올리는 곳도 있고 퀀트킹에 반영되는데 필요한 시간이 있는 것 같습니다.

그리고 공시 이후 초반에 수익이 많이 나는 것 같은 느낌(100% 느낌)이 있어서
추가 수익을 얻고자 100%가 되기 전까지 몇차례에 걸쳐서 리밸런싱을 하는 것을 계획했습니다.

4/1(금) 기준으로는 4Q 공시정보가 60% 가량 반영되어있었고 이 때 기존 투자금액(500만원+지난수익)을 가지고 리밸런싱을 진행했습니다.
4/5(화) 기준으로 퀀트킹에 4Q 공시정보가 100% 반영되어있었고 2,000만원 추가해서 리밸런싱을 진행했습니다.

4/4에는 다른 일로 바뻐서 리밸런싱을 진행하지 못한 것이 아쉽습니다.

참고로 4/1(금) 투자 건은 2일간 대략 6%의 수익률을 거뒀습니다. 뿐만아니라 20종목 모두 플러스 수익이었습니다.
4/5(화) 리밸런싱을 하기 전 “이미 너무 늦은 것은 아닐까?”라는 고민이 있었지만 종목들의 주가 그래프를 살펴보니 아직 큰 상승은 없어서 리밸런싱을 진행했습니다.

유상증자, 전환사채발행

지난번과 같은 이유로 유상증자(1곳), 전환사채발행(1곳) 이 발견되어 매수대상에서 제외했습니다.

5일간 평균거래대금

지난 번에는 5일간 평균거래대금이 0.5억 이상인 건들만 대상으로 했지만 이번에는 0.1억 이상인 건들을 대상으로 했습니다. 사실 이 기준은 500만원 투자 기준으로 잡은 것인데 2,500만원 투자로 변경하면서 기준 변경을 못한 상황입니다.
매수 과정에서 시간이 크게 지체된 건은 없어서 추후 매도 시에도 큰 문제는 없을 것으로 생각하고 있습니다.

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

2,000만원 투자금 추가로 인해 그래프가 망가져서 2021.04.01~04.03 의 정보는 그래프에서 누락시켰습니다.

결과

4/1(금) 리밸런싱 후 이틀간 6%의 수익률을 거뒀지만
4/5(화) 투자금 추가와 재 리밸런싱 후 바로 마이너스의 수익률을 가졌습니다.

처음에는 재 리밸린성의 종목들이 잘못되었을까를 의심했었는데 첫 리밸런싱 때의 종목들을 추적해보니 그 종목들도 4/5(화)부터 수익률이 내려가기 시작했다는 것을 알수 있었습니다. 결국 코스닥, 코스피처럼 전반적인 하락장의 영향이었던 것 같습니다.

다만, 인플레이션, 금리인상, 러시아-우크라이나 전쟁 그리고 식료품 부족예상 등 다양한 악재 속에서
미국주식이나 국내IT 주식들이 10% 이상씩 간혹가다가 몇몇 주식은 40%씩 떨어질 때 -3.6% 정도라면 잘 견딘 것 같습니다.

그리고 주주총회 시즌이 되니 우편물이 꽤 많이 와서 귀찮음이 좀 있습니다.
그 중에 배당 소식을 알리는 우편물도 꽤 많은데 아직은 그 수량이 굉장히 미미하다보니 마음에 와닿는 것은 없습니다.
위 그래프에는 배당으로 얻은 이익은 포함되어있지 않습니다. 하지만 그 이익은 다음 투자 때에는 포함되서 투자 됩니다.


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