1차 퀀트투자 수익, 수익률 공개 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진

하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진 이라는 전략으로 퀀트투자를 진행한 결과를 기록하는 페이지입니다.
평가 수익, 수익률을 공개 합니다.

선택한 전략에 대한 설명은 첫번째 퀀트투자 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진 페이지를 참고하시기 바랍니다.

첫 시도이므로 소액으로 시작합니다.

google spreadsheet 의 googlefinance 기능을 이용했기 때문에 실시간 현재가를 출력하지 않습니다.
주식시장이 종료되고 난 후 넉넉히 시간을 두고 오후 4시쯤 확인하는 것이 좋습니다.

투자 전략

• 전략 : 하위20% 소형주 + 고성장 + 저벨류 + 고마진
• 리밸런싱 주기 : 분기별(3/31, 5/15, 8/15, 11/15)
• 종목 개수 : 20 종목
• 제외 업종 : 해외본사(중국기업 등), 스팩, 금융, 지주사 업종
• 거래정지시 손실처리율 : 100%
• 수수료 + 슬리피지 : 1%

백테스트 결과

• 백테스트 툴 : 퀀트킹
• 백테스트 기간 : 14개년 (2008~2021)

투자 원금 기록

추후 계산을 편리하게 하기 위해 거래 증권사를 하나 더 만들어서 진행 중입니다.

• 2021년 9월 6일 : 투자원금 4,937,630 원 / 수수료 610원 / 예치금 61,760원

종목별 수익률 현황

아래 수익률 현황은 매수, 매도 수수료 같은 비용 계산을 포함하지 않은 정보입니다. 또한 실제와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

수익률 그래프

수집을 늦게 시작해서 2021.09.07 ~ 2021.09.16 기간의 정보는 누락되었습니다.

결과

3개월동안 금리인상, 요소수 부족, 중국 전기 부족 그리고 그로 인한 물류 마비 등 많은 사건들이 있으면서 코스피, 코스닥, ETF 모두 약간의 하락을 가진 장이었습니다.
결과적으로 첫번째 3개월 퀀트 투자는 -9% 정도의 손실이 발생했습니다. (2021.12.02 기준)

참고로 위의 그래프는 약간 엉망이 됐습니다.
동일철강이라는 기업은 무상증자를 했는데 수익률이 크게 떨어지지는 않았지만 제가 축적하는 수익률 그래프를 망가뜨렸습니다.
시장이 먼저 반응해서 주식수가 늘어나는 시기보다 가격이 먼저 -50%로 떨어져서 그 기간동안 수익률이 나빠진 것처럼 보이게 됩니다.
또한 주식수가 늘어나는 것을 즉각 반영못하고 12/2에 리밸런싱하면서 반영해서 그래프가 망가졌습니다.
하지만 실제 수익에 악영향을 주는 것이 아니기 때문에 무상증자 일자만 문제가 되지 않는다면 매수를 진행할 계획입니다.